J'ai besoin d'inverser une matrice de variance-covariance dans Ruby et vecteur par multiplication matricielle. Quelle bibliothèque Ruby/Gem numérique dois-je utiliser?Statistiques et algèbre matricielle dans Ruby
Essayez d'utiliser la bibliothèque 'matrice':
http://www.ruby-doc.org/stdlib/libdoc/matrix/rdoc/index.html
Une possibilité numériquement plus stable que l'inversion directe est d'utiliser un Cholesky decomposition avec le package que vous trouverez here:
require 'Cholesky.rb'
require 'pp'
# m is the covariance matrix you want to invert (it is positive semidefinite)
l = m.cholesky
li = l.inverse
lit = li.transpose
# lit*li is approximately the inverse and the next line shows this
pp lit*li*m
Mieux que inverser l est d'utiliser la méthode décrite dans l'article wikpedia lié ci-dessus.
Si votre problème est numériquement trop instable, alors considérez le Singular Value Decomposition, mais je n'ai pas de code pour cela.
Si vous pouvez compiler le code, utilisez rubis GSL
gem install gsl
L'inverse peut être obtenue en utilisant le module LU
inverse=GSL::Linalg::LU.invert(matrix)
Il est NMatrix. Il existe un support pour diverses opérations, y compris certaines de BLAS et LAPACK (en utilisant ATLAS).