quantitative-finance

1La chaleur

2Répondre

Comment calculer la valeur de l'appel d'options à court terme avec la formule de Black-Scholes?

J'essaie de calculer le bénéfice/la perte d'un appel à court terme à divers moments dans le futur, mais cela ne se fait pas correctement. Par rapport au temps d'expiration, ceux qui ont le temps resta

matlab finance options quantitative-finance 2010-06-19

---

2La chaleur

2Répondre

MT4 Signal d'entrée basé sur le temps dans MetaTrader4

Est-ce que quelqu'un a un exemple de code pour générer un signal d'entrée basé sur l'heure dans Metatrader 4? par exemple. à une heure et une minute de chaque jour

finance quantitative-finance metatrader4 forex mql4 2010-01-22

---

7La chaleur

1Répondre

Comment puis-je voir toutes les séries de données disponibles du paquet quantmod?

Comment afficher la liste de toutes les citations/séries de données disponibles par exemple avec getSymbols de Yahoo?

r quantitative-finance quantmod 2010-11-18

---

0La chaleur

1Répondre

Fonction d'itération de codage pour la classe STL

Je travaille sur le code C++ de "Financial Instrument Pricing Using C++" - un livre sur la tarification des options utilisant C++. Le code suivant est un petit extrait dépouillé de nombreux détails qu

c++ syntax quantitative-finance computational-finance 2010-11-27

---

4La chaleur

2Répondre

API de gestion de portefeuille

Quelqu'un a-t-il connaissance d'une API d'actions/fonds GIPS Portfolio? Une version Open Source serait préférable. Merci, j.

api finance quantitative-finance 2010-07-04

---