R: Classement roulant des séries chronologiques multivariées?

Question

Je veux classer un ensemble de variables tous les jours (en commençant par une série zoo).

Voici un exemple:

set.seed(1) 
x <- zoo(matrix(rnorm(9), nrow=3), as.Date("2010-01-01") + 0:2) 
colnames(x) <- letters[1:3] 

La seule façon que je sais faire est avec rollapply, mais cela est assez lent.

> rollapply(x, 1, rank, by.column=FALSE) 
      a b c 
2010-01-01 1 3 2 
2010-01-02 1 2 3 
2010-01-03 1 2 3 

D'autres suggestions?

Answer 1

Tout d'abord, merci d'envoyer un exemple complet et reproductible.

Deuxièmement, j'aime votre solution. Vous pourriez avoir du mal à le rendre beaucoup plus rapide tout en le gardant simple. Une solution consiste à travailler JST sur la matrice sous-jacente (plutôt que l'objet zoo):

> X <- coredata(x) 
> t(apply(X, 1, rank)) 
    a b c 
[1,] 1 3 2 
[2,] 1 2 3 
[3,] 1 2 3 
> 

et puis re-fixer l'indice de temps. Cela peut être plus rapide, mais pas nécessairement plus défensif ou plus facilement lisible.

Answer 2

Je pense que vous allez dans ce sens. Utiliser order au lieu de rank est un peu plus rapide, mais je ne vois pas comment c'est "assez lent". Peut-être pourriez-vous élaborer un peu sur votre problème actuel?

> system.time(for(i in 1:1000) rollapply(z, 1, order, by.column=FALSE)) 
    user system elapsed 
     1  0  1 
> system.time(for(i in 1:1000) rollapply(z, 1, rank, by.column=FALSE)) 
    user system elapsed 
    1.34 0.00 1.34