HT créer un nouveau vecteur dans le cadre de données qui prend la corrélation des vecteurs existants

Question

J'ai une série temporelle de deux indices, avec chaque ligne représentant le cours de clôture le même jour. Je voudrais aller à la rangée 30 et rétrospective sur les 30 derniers jours et calculer la corrélation de Pearson. Et puis stocker cette valeur dans un nouveau vecteur. Ensuite, répétez le calcul pour toute la série chronologique.

C'est une tâche triviale dans Excel, donc je suis convaincu que cela peut être fait dans R. Je ne connais pas la méthode à utiliser.

Answer 1

Il y a plusieurs façons de le faire (comme avec tout dans R). Je recommande toujours d'utiliser une série chronologique lorsque vous travaillez avec des données de séries temporelles.

Le paquet zoo est probablement le paquet de séries chronologiques les plus populaires (mais vous pouvez également regarder d'autres, comme XTS, TimeSeries, ses, FTS):

library(zoo) 
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50)) 
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right") 

Vous trouverez également la fonction chart.RollingCorrelation dans la PerformanceAnalytics package utile.