Je construis un arbre de régression personnalisé et je veux utiliser l'estimation m pour l'élagage.m-estimation pour les valeurs continues
Est-ce que quelqu'un sait comment calculer cela.
http://www.ailab.si/blaz/predavanja/UISP/slides/uisp07-RegTrees.ppt pourrait aider (la diapositive 12, comment devrait ressembler à Em?)
Il y a beaucoup de m-estimations. Ils se résument tous à la refonte de votre problème d'estimation en tant que problème de minimisation. Si vous utilisez une erreur au carré comme fonction que vous minimisez, vous obtenez simplement un échantillon. Si vous utilisez la valeur absolue de l'erreur, vous obtenez la médiane de l'échantillon. L'idée est d'utiliser une fonction qui est un compromis entre les deux afin que vous obteniez une partie de l'efficacité de la moyenne et une partie de la robustesse de la médiane. Une fois que vous avez choisi votre fonction, trouver une estimation m est juste un problème d'optimisation. Votre question se résume donc à trouver un logiciel d'optimisation. Si votre problème d'optimisation est convexe (et que vous pouvez choisir votre m-estimateur pour que le problème soit convexe), alors il y a beaucoup de logiciels de haute qualité.