Où trouver une implémentation de statistiques de portefeuille modernes en Java ou Oracle (eg ratio de sharpe, ratio de tri, etc.)

Question

J'ai besoin d'un composant java ou d'un package oracle qui implémente toutes les formules dans "Modern Portfolio Theory". (Ils n'ont pas besoin d'être open source, ils peuvent être des composants commerciaux.)

Ma recherche n'a pas encore trouvé de solution appropriée.

Toute aide à ce sujet serait grandement appréciée, je voudrais acheter un composant pour ce faire plutôt que de l'écrire moi-même.

Merci

Answer 1

WebCabComponents semble avoir une bibliothèque pour faire Porfolio la théorie et les travaux liés Markowitz et this implique qu'il va effectuer des travaux de ratio de Sharpe.

Answer 2

ojAlgo has a Markowitz model implementation ainsi qu'une collection d'autres classes liées à la théorie du portefeuille moderne.