appel de l'API IB de Python

Question

IB = Interactive Brokers

Il semble y avoir deux choix principaux

1. SWIG
2. Boost.Python + Py ++

Je comprends les mérites relatifs ou démérites de l'utilisation de ces deux méthodes dans une certaine mesure. Mais presque toutes les discussions (en SO) discutent sur lequel de ces outils serait le mieux pour une tâche complexe. Ce que je veux demander, c'est lequel de ces deux devrais-je utiliser pour simplement transmettre des données à une routine C++ qui appelle ensuite l'API? Je suppose que je ne fais que poser des questions sur la courbe d'apprentissage!

Answer 1

IBpy est une excellente solution, il est une enveloppe construite sur la version Java de l'API.

http://code.google.com/p/ibpy/

Answer 2

Puis-je proposer un troisième choix? En terme de courbe d'apprentissage pyCxx est excellent. Je pense que c'est plus léger que SWIG ou Boost. Cela pourrait être intéressant pour vous. Vous pouvez regarder les exemples pour commencer un 1er module.

Je l'ai utilisé avec succès dans le passé et je l'ai trouvé facile à utiliser.

J'espère que cela aide

Answer 3

Cette version de ibpy fonctionne pour moi avec les dernières versions de l'API IB (à partir de Juillet 2014 de toute façon): https://github.com/blampe/IbPy

Je l'ai utilisé avec succès depuis des mois. Tout ce que je devais faire était ibpy clone quelque part:

git clone https://github.com/blampe/IbPy 

et installer à partir de là:

cd IbPy 
python setup.py install 

Je suis originaire de cette http://www.quantstart.com/articles/Using-Python-IBPy-and-the-Interactive-Brokers-API-to-Automate-Trades

Une fois que vous avez installé que, l'interface python est quasiment identique à l'interface API Java: IB API pdf

J'ai trouvé utile de regarder le code Java du client de test TWS inclus avec l'API IB.