Code pour effectuer un test de cointégration en Java

Question

Je cherche une bibliothèque ou un code pour effectuer un test de cointégration en Java entre deux timeseries. Je sais que cela existe dans R mais je voudrais une solution native.

Answer 1

Bien que je ne l'utilise pas moi-même, JMulTi semble fournir des tests de co-intégration. Le site Web mentionne le test de Johansen et quelque chose appelé le test de Lütkepohl & de Saikkonen. Cependant, je ne vois aucune mention du test d'Engle-Granger.

Answer 2

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